Det har alle dage været et spørgsmål at finde de korrekte lokaler til at spille skak til den rigtige pris. Stik mod, hvad man måske skulle tro, kræver det faktisk en del plads at spille skak, det afhænger naturligvis meget af, hvor mange der skal spille.
I starten lejede foreningen sig ind i café Tårnborg i Allégade. Grundet stigende medlemstal blev disse lokaler snart for trange. I 1922 flyttede FS derfor til selskabslokalerne på Falkoner Alle 96.
Det viste sig efter nogle år, at disse lokaler ikke var tilfredsstillende, og da medlemstallet i mellemtiden var faldet, flyttede man i 1925 tilbage til café Tårnborg. I 1937 var prisen steget til 40 kroner pr. måned, hvilket var for dyrt for klubben. Kontingentet var på dette tidspunkt 1,50 krone pr. måned.
Man gik derfor i gang med at søge nye lokaler og det lykkedes at finde husly i Afholdsrestaurationen i Rantzausgade 58. Lokalet lå på øverste etage og var ikke særligt hyggeligt, men til gengæld var huslejen kun 25 kroner pr. måned, så der var enighed om, at beholde lokalerne til der viste sig noget bedre. Der blev nedsat et udvalg, som skulle arbejde videre med sagen. En anden detalje var naturligvis, at lokalerne lå på Nørrebro, hvilket måske ikke passer så godt, når foreningen nu hedder Frederiksberg Skakforening.
Allerede året efter lykkedes det, med velvilje fra skolemyndighedernes side, at få lov til at spille skak i aulaen i skolen på Niels Ebbesens vej. Her var man frem til 1952.